Trading Dynamique

petit bilan rapide :

mensuel : toujours bien baissier

hebdo : stabilisation après la rupture de volatilité de la semaine dernière, mais un nouveau plus bas cette semaine. La MM20 a repoussé les cours vers le bas. Baissière, elle fait office de résistance. Divergence de repulse sur les deux dernière bougies baissières.

daily : on a assisté cette semaine à une poussée baissière d’envergure. Tendance en ligne ?

Trois petits graphes pour apprécier la situation après le fn de semaine mouvementée :

en mensuel, on voit de suite l’importance du support issu de la hausse qui a pris fin en 2000. C’est cette zone support long terme qui est attaquée depuis janvier. Elle n’a pas encore été brisée. On note aussi la pertinence des retracements de fibonnaci.

hebdo : on peut déceler un canal baissier. la mme 150 est devenue résistance après avoir été transpercée en janvier.

en daily : canal baissier plus pentu que son homologue de l’hebdo. la mme 150 a joué son role de résistance.  un objctif à 4300 est jouable pour début juillet si on recasse le support long terme.

Un petit post pour répertorier les différents indicateurs utilisés en analyse dynamique ‘avec le glossaire de la bourse trading school :

Bandes de bolliger :

Développées par John BOLLINGER, les Bandes de Bollinger (BB) sont un indicateur qui permet d’apprécier la volatilité des cours. Les BB permettent de comparer la volatilité par niveaux de prix sur une période donnée. Elles sont calculées pour encadrer 85 à 90% des cours en clotûre

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Ecart-type (Volatilité) :

Un écart type élevé indique que les données sont dispersées et donc qu’il y a une volatilité importante. Cela montre généralement un sentiment d’euphorie ou de crainte sur les marchés. A l’inverse, un écart type faible témoigne d’une faible volatilité et d’une bonne anticipation des investisseurs (pas de surprise).

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MACD :

Cet indicateur est construit à partir de la différence entre 2 moyennes mobiles exponentielles (MME) calculées sur les cours de clôture. Il s’utilise avec la moyenne exponentielle de cette différence.

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Moyennes Mobiles :

La moyenne mobile correspond à la valeur moyenne d’un titre sur une période donnée (n). Le mode d’intervention consiste à repérer les croisements et/ou non croisements entre deux moyennes mobiles, une de période assez courte et une autre de période plus longue.

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Stochastique :

La stochastique est un indicateur de momentum qui permet d’apprécier la position de la clôture à un instant t par rapport au range (écart) plus haut/plus bas sur une période donnée. On en observe aussi les croisements et non croisements.

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Parabolique (Stop and Reverse) 

Ci dessous le descriptif du premier trade de la journée du 23 mai 2008, en essayant de suivre la méthode de parisbrest , sur un UT très courte. La journée s’annonce fondamentalement morose, après trois jours de baisse consécutifs et une rumeurs sur une stat immobilière US qui serait mauvaise. Je choisis donc de ne jouer que la baisse aujourd’hui.

J’ouvre ma position à la vente à 12561 à 14h41 gmt+1, juste après avoir constaté les faits suivants sur l’UT 1mn:

• une rupture de volatilité
• l’indice casse à la baisse sa mm20 et la retourne
• le stochastique indique un non-croisement baissier
• le macd est sur le point de réaliser un croisement baissier (réalisé juste après)
• la volatilité est historiquement basse

Je place mon stop 20 points au dessus, un poil au dessus de la boll supérieure.

8 minutes plus tard, les cours ont rebondi sur la boll inférieure avant de taper la mm20. On constate alors un croisement baissier mm20/mm7, qui renforce mon sentiment que les cours peuvent décrocher. C’est fait quelques instants plus tard.

Etant encore débutant en trading intraday, je choisis de fermer ma position à 12545 suite à un joli T1 baissier, car la zone des 12540-50 est un support qui a été travaillé pas mal de fois au mois d’avril. Le sto arrive également en zone de survente, ce qui me rend un peu fébrile

Mes critiques :

• j’ai peut être ouvert ma position un peu tard
• j’ai fermé ma position un trop tôt, rien n’indiquait clairement que le mouvement était fini. d’ailleurs il ne l’était pas, il y avait encore 25 points à prendre (moins sereinement, le marteau de 14h59 m’aurait fichu une sacrée trouille)
• de ce fait, le ratio risque/gain est trop élevé.

Pour mon 2e trade, les choses sont sensiblement identiques :

prise de position à 12535 sur :

• rupture de volatilité
• non croisement mm7/mm20
• croisement haussier vite avorté du sto
• faiblesse du macd qui donne des signes d’essouflement
• volatilité historiquement basse

Avec le recul , j’aurais du attendre eactement 3 minutes pour avoir un VRAI signal de baisse. c’e’st toute la difficulté de faire de l’intraday, ça va vite

Les choses se sont plutôt bien déroulées ensuite. Je ferme ma position à 12510, sur enfoncement (certes timide) du SAR et croisement haussier du stochastique. J’aurais pu le faire plus tôt en constatant que la volatilité avait céssé d’alimenter ce mouvement à 12500 (2e support important de la journée).

Bilan de la journée : +41 points.

simplement en entourant le code de la valeur entre double crochets

[[ AAPL ]]

sans les espaces est censé donner :

(AAPL: 194.12 -0.69%)

les données à afficher sont paramétrables dans l’interface d’administration de votre blog, via Options >> Embedded Stocks Data

on peut ainsi choisir d’afficher :

Name
Price
Price_change
Percent_price_change
Volume
Average_volume
50-day
200-day
Yield
Market_cap
Short_ratio
52_week_range
Price_target

Utilisation concrète : vous avez une sélection de valeurs à conseiller où à suivre ?

Créez un widget texte dans votre barre latérale (Thème >> widgets) puis insérez y les codes de vos valeurs, entre double crochet. Vous disposerez ainsi sur votre blog de la liste à jour de vos valeurs.

exemple ici : http://abeautifultrade.com/?p=7

test de paragraphe

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